BlackOcean:数字资产交易市场的流动性基石


BlackOcean 是由来自俄罗斯和欧洲的顶级量化团队VRM孵化的暗池平台。我们致力于彻底改变全球资产管理行业和量化交易市场,给每个人一个机会最终享受交易的真正好处。

BlackOcean:数字资产交易市场的流动性基石

量化最强王者

2009年诞生以来,数字资产市场迄今已经完整经历三轮牛熊周期转换,传统金融机构和对冲基金开始逐渐认同数字资产的价值。2020年新冠疫情危机爆发之后,拜全球央行新一轮大规模印钞所赐,数字资产投资越来越受到华尔街的欢迎。

BlackOcean:数字资产交易市场的流动性基石比特币活跃地址数和价格走势(2009年至今)

目前,数字资产市场总市值高达1.55亿美元,日成交量约1700亿美金。全球各地的交易员和量化团队,在300余家交易所7*24小时不间断交易(数据来源:coingecko)。

BlackOcean的母公司VRM,是其中当之无愧的佼佼者。VRM 是一家成立于2018年8月的高频交易公司,专注于在数字资产交易市场中进行基于AI算法的高频交易,并为交易所提供做市服务。VRM在 BitMEX、Bitflyer、OKEx、Huobi、Binance、Deribit、Bit.com、Bithumb、Liquid、BTSE 等主流交易所的交易量占比从6.2%到49%不等。

2020年,VRM平均每日交易量为27.1亿美元,12月最大每日峰值达108.6亿美元。2021年,VRM每日交易峰值再创新高,达到260亿美元。据公开的第三方数据,Alameda(FTX)、VRM(FLY)、Kronos(WOO)交易量位列全球数字资产量化团队三甲。

暗池汹涌

我们身处的当下,数字资产正在吞噬传统金融世界。

但由于数字资产仍处于早期阶段,一些非头部交易所,亦或是大部分非头部的资产由于受众较小,仅靠普通投资者并不能构建一个相对合理的交易市场(足够的流动性)。此时便需要流动性供应商为平台/交易对提供流动性。

VRM受此启发孵化了创新的暗池平台BlackOcean。BlackOcean主要目的是为流动性供给以及订单执行 (orders execution) 提供适当的解决方案,以市场最佳的买卖价格执行,而市场深度足够大满足用户大额下单的需求。此系统严格按照高级交易环境所需的技术要求开发,包括硬件基础架构和高端匹配引擎(启用微秒级延迟和无限API速率限制)。

BlackOcean 具有以下两大使用场景:

● 暗池(Dark Pool )。BlackOcean为大户提供了能在不影响任何市场价格的情况下快速的订单执行和充足的流动性。交易数据包括委托单和成交单在内都不需公开。这对有意愿购买或者出售大量加密资产,且想避免影响任何市场价格风险的客户至关重要。

BlackOcean的暗池可提供比现有的大宗/场外交易更灵活和更好地执行价格。

下图展示了BlackOcean暗池能为客户省下的费用:

BlackOcean:数字资产交易市场的流动性基石

● 流动性池(Liquidity Pool )。BlackOcean流动性池方案支持流动性(散户)聚合商。与现有的云交易所解决方案相比,流动性池提供了极大的灵活性。客户在需要的交易环境,无论是交易所或场外交易,BlackOcean都可以提供有效的支持。

此外,BlackOcean 会根据每一笔在我们平台上完成执行的订单,支付返佣给所有提供流动性的客户。而云交易所通常会向使用其服务(流动性或交易界面)的客户收取30%至50%的交易手续费,而BlackOcean不收取任何费用,甚至每笔都会提供返佣。

下图表展示了客户在使用BlackOcean流动性池服务的情况下能够节省多少钱:

BlackOcean:数字资产交易市场的流动性基石

如前文所述,加密资产市场正在迅速发展,但发展的并不平衡。加密资产交易所和加密资产资管都进入了 Gartner 的“生产力高原“ (下图),但像BlackOcean这种为加密资产市场整体提供流动性的暗池在产业生命周期中处在方兴未艾的位置。

BlackOcean:数字资产交易市场的流动性基石

2021年会是加密行业至关重要的一年,在大户、机构和专业玩家纷纷入侵加密资产市场的情况下,市场需要新的规则、服务和规模化的流动性来满足需求。

参考资料:

1.《加密货币流动性准备案例研究》
https://tokeninsight.com/report/2231?lang=zh

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